El nombre del municipio viene del culto celta a la diosa Epona, un lugar de gran legado cultural gracias a su puerto natural. Habitado desde la prehistoria nos ha dejado yacimientos donde se han encontrado herramientas de sílex, dólmenes, restos íberos y romanos así como elementos arquitectónicos musulmanes.
Las playas de Estepona son de arena fina, entre estas playas destacan la playa de Rada, el Cristo, Bahía Dorada, la Galera, el Padrón, Arroyo Vaquero y la popular Costa Natura, una playa nudista conocida en toda Europa.