Fue fundada por Carlos III en 1767, siguiendo sus planes de colonización de las tierras al sur de Sierra Morena; y de todas las que son, es quizás la más importante. Presenta, por tanto, un trazado urbano racionalista, propio del S. XVIII, con calles perpendiculares y lineales, alrededor de un centro donde se sitúan los edificios importantes, que son la Iglesia de la Inmaculada Concepción y el Palacio del Intendente Olavide. Otros edificios de interés son la antigua Cárcel, las Torres de la Aduana y los Monolitos de su fundación.
Ciudad situada a los pies de Sierra Morena y del paso de Despeñaperros, puerto natural de montaña que une Castilla con Andalucía. Su paisaje está mayoritariamente formado por extensos olivares, pero también abundan las dehesas y zonas de media montaña pobladas de encinas y pinos, en las que es fácil encontrar chimeneas de minas abandonadas, muestra inequívoca de su pasado relacionado con esta actividad.