Fue fundada en 2 de agosto de 1899, fecha en que quedó constituida su primera junta económica administrativa, esta localidad se llamó «San Lorenzo de la Frontera» en sus inicios.
La ciudad de Ñemby es del Departamento Central de Paraguay, que integra el Gran Asunción, área constituida por la capital del país, Asunción, y sus ciudades periféricas.
Es la única ciudad del Departamento Central que linda con siete ciudades: Areguá, Itauguá, J. A. Saldívar, Luque, Ñemby, San Lorenzo, Ypané. Esta a 20 Km de la Capital, Asunción y en medio de las dos rutas nacionales, la I y la II que son las más importantes para el transporte terrestre.