Cuando el monje Kumarajiva llegó a la ciudad de Dunhuang (entonces conocida como Shazhou), pasó varios días en ella visitando el templo Puguang, en el que se dedicó a enseñar y extender las enseñanzas de Buda. Apenas unos días antes de terminar su labor y continuar el viaje, su caballo Tianliu cayó víctima de la enfermedad y terminó por fallecer.
Fue construida como recordatorio a Tianliu, el fiel caballo blanco que acompañó al monje budista Kumarajiva en sus innumerables viajes a través de montañas, valles y ríos, tratando de expandir las enseñanzas de Buda durante el siglo IV. La Pagoda del Caballo Blanco es un monumento que se encuentra en la ciudad de Dunhuang, y es bastante curioso tanto en su forma y diseño como en su función.